Комрад 3Qu запилил пост для программистов про торговую систему на одной МА. Логику системы удалость понять из добротного комментария комрада Большой брат. Объяснил на человеческом языке. За что ему изрядное спасибо.

Общая логика такая:

Если цена отрывается от МА на какое-то значение, то встаем в позу.

Это простая система. Любой желающий может наложить МА на график и увидеть точки входа, переворота, тейка и стопа (по желанию).

В моей библиотеке этот алгоритм называется "Выход цены из канала МА". Сигналом на сделку является выход цены из канала. Тестируется в восьми комбинациях из трех бинарных факторов:

1. МА растет или падает (не растет и не падает — тоже вариант)
2. Цена отклонилась от МА выше или ниже (вышла за канал)
3. Встаем вверх или вниз

Выход из позы производится тремя способами:

1. переворот
2. стоп/лосс
3. переворот + стоп/лосс

Итого: 8 вариантов входа * 3 варианта выхода = 24 варианта.

( Читать дальше )

Друг, у тебя на графике нарисована скользящая средняя или индюки на ее основе?

Если ДА, то что она тебе дает? Уверенность в своих действиях? Или что-то еще?

Мой опыт создания сотен алгоритмов и взрослого тестирования оных на длинных периодах в разных инструментах и разных таймфреймах показал следующее:

Использование Moving average снижает качество эквити алгоритма.

Не важно, какая МА-шка используется и не важно, какую математическую или логическую надстройку ты нахлобучил на нее, сделав ее более «умной» или «точно скользящей» за ценой… этот лживый индюк гарантированно обосрет тебе поляну.

Замечу, что с психологической точки зрения, отказ от МА-шки вызывает растерянность и дискомфорт. Оно и понятно… на графике исчезает магический указатель, вокруг которого так просто строить разнообразные алгоритмы и мечтать о скором богатстве. Малолетние трейдеры в одиночку и группами свято верят в божественную силу МА-шки. Исключительная красота этого индюка опустошила миллионы депозитов и опустошит еще))

Берем минутки, пятиминутки и часы Сбера за 3 года и начинаем гонять простую МАшку с периодом P:

Алгоритм 1:
МА идет вверх N баров — открываем лонг. Закрываем, когда МА идет вниз X баров.
МА идет вниз N баров — открываем шорт. Закрываем, когда МА идет вверх X баров.
Гоняем вложенные циклы с переменными P, N, X.
Рыбы нет

Алгоритм 2:
МА идет вверх N баров. Закрываем, когда цена изменилась на C рублей.
МА идет вниз N баров. Закрываем, когда цена изменилась на C рублей.
Гоняем вложенные циклы с переменными P, N, C
Рыбы нет

Алгоритм 3:
Цена поднялась выше МА — открываем лонг. Закрываем, когда опустилась ниже МА.
Цена поднялась ниже МА — открываем шорт. Закрываем, когда поднялась выше МА.
Гоняем цикл с переменной P.
Рыбы нет

Алгоритм 4:
Цена поднялась выше МА — открываем лонг. Закрываем, когда цена изменилась на 

( Читать дальше )

Делюсь бэктестом голой МАшки.

Беру миллион пятиминутных свечей ришки, сишки, брента и сбера. Накладываю простую МАшку. Получаю до боли известную картину:


Если MAшка идет вверх, открываю лонг на открытии каждой свечи.
Если MAшка идет вниз, открываю шорт на открытии каждой свечи.
Закрываю сделку на закрытии каждой свечи.
Простой и заманчивый (для новичков) алгоритм.

Бектест перебирает период MAшки от 3 до 500 и складывает все сделки (их чуть меньше миллиона). Естественно, по каждому фьючу выбираю самый прибыльный вариант. 

Результаты этого простого упражнения выглядят примерно так:



( Читать дальше )

Третьего дня вооружился штангенциркулем и подкрался к МАшке с целью выяснить предпочтения этой скользкой особы. Чем она больше любит заниматься — лежать во флете или ходить в тренде? Выяснил следующее:

МАшка предпочитает лежать

Разбирался с ней следующим образом:

Скачал минутки фьюча сбера за 30 месяцев (это примерно 500 000 свечей), рассчитал SMA(20) и вычислил размер среднего шага МАшки:



Средний размер шага SMA(20) на минутках фьюча сбера оказался ~2.1 руб.

Перекрестившись, провозгласил — если шаг МАшки меньше 2.1 руб, то она лежит во флете. Если больше 2.1 руб, то идет в тренде. После этого посчитал статистику. Получились такие цифры:



( Читать дальше )